Dalam kebijakan luar negeri, Kaunda memberikan bantuan logistik kepada gerakan pembebasan Afrika lainnya, termasuk Persatuan Rakyat Afrika Zimbabwe (ZAPU) dan Persatuan Nasional Afrika Zimbabwe (ZANU) yang memisahkan diri dari Rhodesia Selatan dan Kongres Nasional Afrika (ANC) Afrika Selatan. Radio Freedom ANC diizinkan untuk disiarkan dari Lusaka dan di bawah perlindungan Kaundalah ANC mengobarkan perjuangan bersenjata, kemudian perjuangan diplomatik melawan apartheid.

Zambia juga membantu Zimbabwe memperoleh kemerdekaannya dari pemerintahan minoritas kulit putih pada tahun 1980. Namun selama masa kekuasaannya, Zambia menjadi negara satu partai – secara efektif memberinya kendali mutlak. Kaunda melarang oposisi politik pada tahun 1973. Dia terpaksa membatalkan keputusan ini pada tahun 1991 karena tekanan rakyat yang dipicu oleh kekurangan bahan makanan pokok serta meningkatnya tekanan internasional untuk demokrasi yang lebih besar di Afrika.

Dia jatuh dari kekuasaan dengan munculnya demokrasi multipartai. Pada tahun 1991, ia kalah dalam pemilihan presiden dari Fredrick Chiluba dari Gerakan untuk Demokrasi Multipartai (MMD) setelah kampanye yang diperebutkan dengan sengit.

Kaunda menerima kekalahan sambil melambaikan saputangan putih khasnya. Kaunda terus terlibat dalam politik nasional dan pada tahun 1996 mencoba mencalonkan diri sebagai presiden. Namun, pemerintah Chiluba mengubah konstitusi sehingga siapa pun yang orang tuanya berasal dari luar negeri dianggap orang asing dan karenanya tidak dapat mencalonkan diri.

Chiluba kemudian berusaha mendeportasi Kaunda dengan tuduhan bahwa dia adalah orang Malawi. Pada tahun 1997, Chiluba menjebloskan Kaunda ke penjara pada Hari Natal karena diduga terlibat dalam upaya kudeta yang gagal. Pada tahun 1999, selama pemerintahan Chiluba, dia dinyatakan tidak memiliki kewarganegaraan oleh Pengadilan Tinggi Zambia, tetapi dia menentang keputusan ini di Mahkamah Agung Zambia, yang menyatakan dia sebagai warga negara Zambia pada tahun berikutnya.

Kaunda menjadi juru kampanye AIDS, mengumumkan secara terbuka bahwa salah satu putranya telah meninggal karena penyakit tersebut.